Поэтапное кредитное стимулирование
ЦБ разработает для банков новый подход к оценке рисков, чтобы стимулировать кредитование экономики. Для оценки суверенных и ряда корпоративных заемщиков банки смогут снизить коэффициенты риска и сэкономить капитал
Банк России пообещал банкирам 31 января на встрече в Бору разработать новые подходы к оценке рисков заемщиков в рамках стандартов «Базель III», которые позволят высвободить капитал для роста кредитования. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев назвал это «приоритетом номер один». РБК стали известны детали предложений ЦБ.
Изменения в подходе к оценке кредитного риска будут внедряться в два этапа, сообщил Поздышев РБК (его слова передала пресс-служба ЦБ). Реформа позволит снизить минимальные коэффициенты риска по долгам корпоративных заемщиков, которые используются для расчета капитала, до 65%. Чем меньше коэффициент, тем меньше капитала требуется для обеспечения кредита. Сейчас риск-вес для займов компаний установлен на уровне 100%.
Что планирует сделать ЦБ
На первом этапе — первый квартал 2019 года — будут разработаны изменения в оценке риска в отношении суверенных заемщиков. Они предусматривают переход от страновых оценок к рейтингам международных рейтинговых агентств. «Это даст возможность значительной экономии капитала банков при экспортном кредитовании, обеспеченном валютной гарантией ЭКСАР [Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций]», — пояснил Поздышев. Коэффициент риска на такие кредиты можно будет снизить вдвое — с 100 до 50%, отметил зампред ЦБ.
Cейчас требования к суверенным заемщикам банки оценивают с коэффициентами риска, которые определяются на основании оценки страны, присвоенной экспортными рейтинговыми агентствами (в России это ЭКСАР, оценки размещены на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). У России оценка «4», что предполагает коэффициент риска 100%, поясняет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. При переходе с этого метода на оценку по рейтингам международных рейтинговых агентств банки смогут сэкономить капитал, так как суверенный рейтинг России на уровне BBB- предполагает величину коэффициента риска, согласно «Базелю III», на уровне 50%.
На втором этапе — четвертый квартал 2019 года — изменятся правила оценки риска в отношении банков и корпоративных заемщиков.
У банков могут появиться две новые опции оценки кредитного риска. Первая — с использованием рейтингов заемщиков от рейтинговых агентств, а вторая — без внешних рейтингов, на основании альтернативного подхода, в разработке которого совместно с Базельским комитетом принимал участие и Банк России.